作者:陈豪韦小宝_517 | 来源:互联网 | 2023-07-09 18:32
minimize中各种优化器总结python科学计算生态栈中的顶级开源库scipy提供了大量的数值优化求解器,尤其以optimize模块最为显著,其提供了统一的数值优化求解器接口m
minimize中各种优化器总结
python科学计算生态栈中的顶级开源库scipy提供了大量的数值优化求解器,尤其以optimize模块最为显著,其提供了统一的数值优化求解器接口minimize(),虽然方便使用,但是也对非数学专业的人员初次使用时带来存选择困难,尤其是十几种方法统一由同一个接口调用,各方法使用限制、优缺点难以把握,此外官方文档在对各求解器参数设置的解释略显晦涩,部分过于简略,甚至有些凌乱,导致使用起来并非得心应手,今天调研阅读现有优秀博客和官方文档,对该接口的各种方法进行总结,方便后续根据需要快速选择所需算法。
求解器 |
中文名 |
jac要求 |
hess要求 |
边界约束 |
条件约束 |
---|
Nelder-Mead |
单纯形法 |
无 |
无 |
可选 |
无 |
Powell |
鲍威尔法 |
无 |
无 |
可选 |
无 |
CG |
共轭梯度法 |
可选 |
无 |
无 |
无 |
BFGS |
拟牛顿法 |
可选 |
无 |
无 |
无 |
L-BFGS-B |
限制内存BFGS法 |
可选 |
无 |
可选 |
无 |
TNC |
截断牛顿法 |
可选 |
无 |
可选 |
无 |
COBYLA |
线性近似法 |
无 |
无 |
无 |
可选 |
SLSQP |
序列最小二乘法 |
可选 |
无 |
可选 |
可选 |
trust-constr |
信赖域算法 |
无 |
可选 |
可选 |
可选 |
Newton-CG |
牛顿共轭梯度法 |
必须 |
可选 |
无 |
无 |
dogleg |
信赖域狗腿法 |
必须 |
可选 |
无 |
无 |
trust-ncg |
牛顿共轭梯度信赖域法 |
必须 |
可选 |
无 |
无 |
trust-exact |
高精度信赖域法 |
必须 |
可选 |
无 |
无 |
trust-krylov |
子空间迭代信赖域法 |
必须 |
可选 |
无 |
无 |
注:
jac可选,代表jac有五种选项{callable, 2-point, 3-point, cs, bool},可任选其一。默认为None,即采用有限差分近似计算;2/3-point 或者 cs 采用2点、3点、中心差分近似计算;若为True,则目标函数需返回目标函数值和jac向量;若为callable,则提供jac计算函数。hess 也有五种选项{callable, 2-point, 3-point, cs, HessianUpdateStrategy},但要注意,只有jac提供计算函数,hess才可以使用差分近似,我想这也是避免因差分二次近似导致数值耗散的缘故
参考链接
https://blog.csdn.net/youcans/article/details/118396836
https://blog.csdn.net/weixin_41645983/article/details/93191580
https://wuli.wiki/online/NelMea.html
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/tutorial/optimize.html