学习使用python的statsmodels模块拟合ARIMA模型

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导入必要包和模块

from scipy import statsimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport statsmodels.api as smfrom statsmodels.tsa.arima.model import ARIMAfrom statsmodels.graphics.tsaplots import plot_predict
plt.rcParams[&＃39;font.sans-serif&＃39;]=[&＃39;simhei&＃39;]#用于正常显示中文标签plt.rcParams[&＃39;axes.unicode_minus&＃39;]=False#用于正常显示负号

1.读取数据并画图

data=pd.read_csv(&＃39;数据/客运量.csv&＃39;,index_col=0)data.index = pd.Index(sm.tsa.datetools.dates_from_range(&＃39;1949&＃39;, &＃39;2008&＃39;))#将时间列改为专门时间格式，方便后期操作data.plot(figsize=(12,8),marker=&＃39;o&＃39;,color=&＃39;black&＃39;,ylabel=&＃39;客运量&＃39;)#画图

#本文所使用的客流量时间序列数据：https://download.csdn.net/download/weixin_45590329/14143811
#时间序列折线图如下所示，显然数据有递增趋势，初步判断数据不平稳

2.平稳性检验

sm.tsa.adfuller(data,regression=&＃39;c&＃39;)sm.tsa.adfuller(data,regression=&＃39;nc&＃39;)sm.tsa.adfuller(data,regression=&＃39;ct&＃39;)

进行三种形式的ADF单位根检验，如部分结果所示，发现序列不平稳

3.对数据作一阶差分处理

diff=data.diff(1)diff.dropna(inplace=True)diff.plot(figsize=(12,8),marker=&＃39;o&＃39;,color=&＃39;black&＃39;)#画图

作出数据一阶差分后折线图，初步判断平稳

4.对一阶差分数据进行平稳性检验

sm.tsa.adfuller(diff,regression=&＃39;c&＃39;)sm.tsa.adfuller(diff,regression=&＃39;nc&＃39;)sm.tsa.adfuller(diff,regression=&＃39;ct&＃39;)

如图所示，说明序列平稳

5.确定ARIMA（p,d,q）阶数

fig = plt.figure(figsize=(12,8))ax1 = fig.add_subplot(211)fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(diff.values.squeeze(), lags=12, ax=ax1)#自相关系数图1阶截尾,决定MA（1）ax2 = fig.add_subplot(212)fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(diff, lags=12, ax=ax2)#偏相关系数图1阶截尾,决定AR（1）

根据自相关系数图ACF和偏自相关系数图PACF，将原始数据确定为ARIMA（1,1,1）模型

6.参数估计

model = ARIMA(data, order=(1, 1, 1)).fit()#拟合模型model.summary()#统计信息汇总#系数检验params=model.params#系数tvalues=model.tvalues#系数t值bse=model.bse#系数标准误pvalues=model.pvalues#系数p值#绘制残差序列折线图resid=model.resid#残差序列fig = plt.figure(figsize=(12,8))ax = fig.add_subplot(111)ax = model.resid.plot(ax=ax)#计算模型拟合值fit=model.predict(exog=data[[&＃39;TLHYL&＃39;]])

7.模型检验

#8.1.检验序列自相关sm.stats.durbin_watson(model.resid.values)#DW检验：靠近2——正常；靠近0——正自相关；靠近4——负自相关#8.2.AIC和BIC准则model.aic#模型的AIC值model.bic#模型的BIC值#8.3.残差序列正态性检验stats.normaltest(resid)#检验序列残差是否为正态分布#最终检验结果显示无法拒绝原假设，说明残差序列为正态分布，模型拟合良好#8.4.绘制残差序列自相关图和偏自相关图fig = plt.figure(figsize=(12,8))ax1 = fig.add_subplot(211)fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(resid.values.squeeze(), lags=12, ax=ax1)ax2 = fig.add_subplot(212)fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(resid, lags=12, ax=ax2)#如果两图都零阶截尾，这说明模型拟合良好

8.预测

#预测至2016年的数据。由于ARIMA模型有两个参数，至少需要包含两个初始数据，因此从2006年开始预测predict = model.predict(&＃39;2006&＃39;, &＃39;2016&＃39;, dynamic=True)print(predict)#画预测图及置信区间图fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,8))fig = plot_predict(model, start=&＃39;2002&＃39;, end=&＃39;2006&＃39;, ax=ax)legend = ax.legend(loc=&＃39;upper left&＃39;)

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