作者:q40796672 | 来源:互联网 | 2023-06-04 19:03
研究思路:首先选择同一品种不同期限的合约,做期限套利。
本案例选择棉花期货,CF01和CF05;基于5分钟周期,画出两者的价差,对价差进行统计,并选择合理的范围进行操作。
本案例选择-20和-6。当两者价差超过-20的时候,就可以进场。做多CF01,卖空CF05,等到价差缩小到-6的时候平仓。
研究结果:年化回报25.19%。收益可以了。但是回撤有点高。能否设置一些止损位置,降低最大回撤呢?