量化回测平台Backtrader实战陆一潇专题视频课程

量化回测平台Backtrader实战—240人已学习


课程介绍    




    课程通过学习Backtrader这一功能丰富的开源回测平台来逐步实现多个量化cta策略的回测实现。Backtrader是一个功能齐全的开源平台&＃xff0c;但由于功能多样&＃xff0c;且作者出于平台实现性的考虑&＃xff0c;对于入门的使用者有一定的难度。这一课程就是为了解决这一问题。


课程收益

    让学习者掌握backtrader核心要点&＃xff0c;能够独立对策略进行回测。


讲师介绍

    陆一潇
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    具有深厚的量化投资理论和实践基础&＃xff0c;致力与股票alpha策略、cta策略的研究。


课程大纲

  第1章:初识Backtrader

    1.
量化回测环境安装  8:26

    2.
Backtrader框架  19:11

    3.
Strategy类的生命周期  5:43

  第2章:Indicator的使用和SMA策略

    1.
SMA策略与backtrader的line操作  16:00

    2.
SMA Indicator的使用  22:46

    3.
编写自己的Indicator  23:59

  第3章:Dual Thrust和策略优化

    1.
Dual Thrust策略的讲解  7:13

    2.
datafeed的resampling  3:54

    3.
Dual Thrust策略的实现  19:16

    4.
策略优化器的使用  9:38

  第4章:回测的设置

    1.
手续费、滑点、保证金的设置  10:51

    2.
Filler设置和演示  3:59

    3.
Writer的使用  7:37

    4.
Broker的get方法  2:36

  第5章:策略结果分析和评价

    1.
Observer与Analyzer  27:49

    2.
Pyfolio Analyzer的使用  12:55

  第6章:Portfolio级别的回测-以FOF为例

    1.
数据整合和notebook使用复习  18:10

    2.
股债平衡策略回测  18:01

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