python requests 无法获得cookies

简单的一个访问dotamax的get请求，获取不到cookies
代码如下
import requests
url='http://www.dotamax.com/'
r=requests.get(url=url)
print (r.headers)
print (r.request.headers)
无论是请求头还是返回返回的头里面都不包含cookies,返回头不是应该有个set-cookies么
就算使用session一样是得不到cookies的值
import requests
url='http://www.dotamax.com/'
with requests.session() as r:

r.get(url=url)
print (r.headers)
print (r.cookies.keys())
r.get(url=url)
print (r.headers)
print (r.cookies.keys())

得到的cookies的键是空的
{'Connection': 'keep-alive', 'Accept-Encoding': 'gzip, deflate', 'Accept': '/', 'User-Agent': 'python-requests/2.12.4'}
[]
请问这是为什么，用Fidder的时候请求直接就获得了cookies呢

请问这是什么原因