为什么lambda表达式没有返回值？

我读了一个代码来发送电子邮件,这里是其中的一部分:

MailUserState state = new MailUserState()
{
    AutoReleaseSmtp = m_autoDisposeSmtp,
    CurMailMessage = mMailMessage,
    CurSmtpClient = m_SmtpClient,
    IsSmpleMail = true,
    UserState = AsycUserState,
};
if (m_autoDisposeSmtp)
  m_SmtpClient = null;

ThreadPool.QueueUserWorkItem((userState) =>
{
    MailUserState curUserState = userState as MailUserState;
    curUserState.CurSmtpClient.SendAsync(mMailMessage, userState);
}, state);

为什么lambda表达式没有返回值？

我认为它应该返回一个callback实例对象.但它没有返回语句.为什么？