使用R估计风险滚动值(VaR)

我需要对每日股票收益进行滚动VaR估计.起初我做了以下事情:

library(PerformanceAnalytics)
data(edhec)
sample<-edhec[,1:5]
var605<-rollapply(as.zoo(sample),modified",invert=T),by.column=TRUE,fill=NA)

它执行计算并返回一个zoo对象,但给出了一系列警告,如下所示:

VaR calculation produces unreliable result (inverse risk) for column: 1 : -0.00030977098532231 

然后,我尝试了同样的数据样本,如下所示:

library(foreign)
sample2 <- read.dta("sample2.dta")
sample2.xts <- xts(sample2[,-1],order.by=as.Date(sample2$datadate,format= "%Y-%m-%d"))
any(is.na(sample2.xts))
var605<-rollapply(as.zoo(sample2.xts),modified",invert=T),by.column=TRUE,fill=NA)

但是不会返回任何动物园对象并给出以下警告和错误:

VaR calculation produces unreliable result (inverse risk) for column: 1 : -0.0077322590200255
Error in if (eval(tmp < 0)) { : missing value where TRUE/FALSE needed
Called from: top level

从之前的文章(使用rollapply函数进行使用R的VaR计算)我理解,如果缺少完整的滚动窗口,则无法执行滚动估计,但在我的数据(sample2.dta)中没有缺失值.

sample2.dta可以从https://drive.google.com/file/d/0B8usDJAPeV85WDdDQTFEbGQwaUU/edit?usp=sharing下载

有谁可以帮我解决和理解这个问题？