如何在Socket上调试第一次机会异常？

在我的C#/ WPF/.Net 4.5程序中,我正在尝试在套接字上执行Disconnect(),当我这样做时,我得到一个

System.dll中发生了'System.Net.Sockets.SocketException'类型的第一次机会异常

...在Visual Studio输出窗口中.

我的代码包含在try/catch中,但它永远不会落入catch中...

    try
      {
          if (_TCPConn.Connected)
          {
              _TCPConn.Shutdown(SocketShutdown.Both);
              _TCPConn.Disconnect(true);   // SocketException
          }
      }
      catch (Exception e)
      {
   . . . 
      }

到目前为止,Socket工作正常 - 它用于与一些制造机器进行通信,所有这些工作都很完美.我在使用和不使用Shutdown()时尝试了相同的结果.如果我让程序在第一次机会异常后继续运行,整个程序就会消失并退出调试器.然后输出窗口中的消息说

程序'[0xE6C] ProcFacTest.vshost.exe:Managed(v4.0.30319)'已退出,代码为0(0x0).

我如何找出导致这种情况的原因？